بررسی روش های هوشمنددرحل مسئله سبد سهام مقید در بازار سهام تهران

نویسندگان

عصمت جمشیدی عینی

کارشناس ارشد مهندسی برق، گروه کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی حمید خالوزاده

استاد دانشکده مهندسی برق، گروه کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

مسئله ی انتخاب سبد سهام بهینه، یافتن روشی بهینه برای تخصیص مقدار ثابتی سرمایه به مجموعه ای ازدارایی های موجود است که با هدف داشتن حداکثر بازده مورد انتظار و در عین حال حداقل ریسک ممکن،صورت می گیرد.در این پژوهش، نشان داده می شود که یک سرمایه گذار با وجود سهم ریسکی، چگونه می توانددارایی اش را برای رسیدن به سود مشخص با حداقل ریسک بین این سهام پخش کند.چنین سبد سهامی، یک سبدسهام کارا نامیده می شود. برای این منظور، با بررسی الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک، رقابت استعماری و ازدحامذرات و در نظر گرفتن قیدهای اساسی در مسئله سرمایه گذاری، از این روش های کاربردی برای حل مسئلهبهینه سازی سبد سهام استفاده می کنیم. ارزش سبد سرمایه و ریسک آن، به عنوان اهداف بهینه سازی و معیار ارزشدر معرض ریسک مشروط، به عنوان سنجه ریسک به کار برده شده است. نتایج عملی برای حل مسئله بهینه سازیسبد سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران، با انتخاب 20 شرکت از میان 30 صنعت فعال تر موجود، همراه بااعتبارسنجی آن ها به دست آمده است. هدف کمک به سرمایه گذاران برای انتخاب هرچه بهتر و عملی تر سهام هایمختلف و در نتیجه سرمایه گذاری مؤثر است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی روش های هوشمند در حل مسئله سبد سهام مقید در بازار سهام تهران

مسئله‌ی انتخاب سبد سهام بهینه، یافتن روشی بهینه برای تخصیص مقدار ثابتی سرمایه به مجموعه‌ای از دارایی‌های موجود است که با هدف داشتن حداکثر بازده مورد انتظار و در عین حال حداقل ریسک ممکن، صورت می‌گیرد.در این پژوهش، نشان داده می‌شود که یک سرمایه‌گذار با وجود  سهم ریسکی، چگونه می‌تواند دارایی‌اش را برای رسیدن به سود مشخص با حداقل ریسک بین این سهام پخش کند.چنین سبد سهامی، یک سبد سهام کارا نامیده می‌...

متن کامل

بررسی روش های هوشمند در حل مسئله سبد سهام مقید در بازار سهام تهران

مسئله ی انتخاب سبد سهام بهینه، یافتن روشی بهینه برای تخصیص مقدار ثابتی سرمایه به مجموعه ای از دارایی های موجود است که با هدف داشتن حداکثر بازده مورد انتظار و در عین حال حداقل ریسک ممکن، صورت می گیرد.در این پژوهش، نشان داده می شود که یک سرمایه گذار با وجود  سهم ریسکی، چگونه می تواند دارایی اش را برای رسیدن به سود مشخص با حداقل ریسک بین این سهام پخش کند.چنین سبد سهامی، یک سبد سهام کارا نامیده می ...

متن کامل

شبیه‌سازی بازار سهام باتوجه به ویژگیهای ساختاری بازار سهام تهران

شبیه­ سازی طی دو دهة اخیر با رشدی شتابان در علوم اجتماعی و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است. روش شبیه­سازی بازیگر مدار امکان ایجاد فضای مصنوعی برای تقابل و تعامل تعداد زیادی از بازیگران در محیط رایانه را فراهم می­آورد. بر همین اساس با توجه به مدل­های موجود در ادبیات این حوزه و ویژگیهای جدید، بازار سهام تهران شبیه­سازی شده است. آزمونهای اولیه نشان می­دهد که این مدل به خوبی توانسته است مشخصات آ...

متن کامل

بررسی تاثیر کوچ سهام بر صرف بازده سبد سهام

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کوچ سهام روی صرف بازده سهام می­باشد.  در این راستا، بازده پورتفوی­های دارای کوچ در دو دوره متوالی مورد بررسی قرار گرفت. این موضوع بخاطر مطالعات کم، نتایج معین و مورد اعتمادی در ایران ندارد. این پژوهش می­تواند به نوعی تکمیل کننده مطالعات فاما و فرنچ و خان احمدی و تهرانی باشد. پژوهش از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده­ها، از نوع توصیفی (همبستگی) و مقیاس اندازه­گیری...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

جلد ۹، شماره ۲۹، صفحات ۸۵-۹۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023